暴落時に対応したロジックを追加しシステムをバージョンアップしました、
(2008年10月11日)
勝率に引分数が含まれてなかったので、(勝ち数/エントリー数)に修正しました、(2008年10月25日)
2008年度 システム(ver.3)でのバックテスト及びフォアードテスト
データはミニを参照
月 損益 勝敗
1月> +278,000 : 14勝 3敗
2月> +128,000 : 15勝 4敗
3月> +163,500 : 14勝 4敗
4月> +106,500 : 11勝 6敗
5月> +157,000 : 11勝 3敗 1分
6月> + 96,500 : 14勝 4敗
7月> + 98,500 : 11勝 7敗 2分
8月> + 62,000 : 14勝 6敗
9月> + 30,000 : 11勝 8敗
10月> +350,500 : 17勝 5敗
11月> + 60,000 : 8勝 8敗
12月> + 81,500 : 10勝10敗
損益合計 : +1,612,000
勝敗 : 150勝 68敗 3分
勝率 : 67.9%
最大ドローダウン : −46,500
PF : 3.26
*******************************
以下のデータはラージを参照、ミニ1ロットでの運用を仮定したものです。
年度 損益 最大ドローダウン 勝率 勝敗
2001年:+1,482,000:−48,000:65.7%:142勝67敗7分
2002年:+ 643,000:−88,000:61.8%:136勝74敗10分
2003年:+ 566,000:−72,000:63.2%:127勝70敗4分
2004年:+ 518,000:−38,000:59.4%:104勝61敗10分
2005年:+ 474,000:−50,000:61.3%:100勝54敗9分
2006年:+ 704,000:−70,000:64.5%:111勝54敗7分
2007年:+ 771,000:−73,000:61.3%:114勝66敗6分
平均 :+ 736,857:−62,714:62.6%:119勝64敗8分
PF : 2.29
ロスカットについては基本的になしとしています。



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