バックテスト ver.3
暴落時に対応したロジックを追加しシステムをバージョンアップしました、
 (2008年10月11日)
勝率に引分数が含まれてなかったので、(勝ち数/エントリー数)に修正しました、(2008年10月25日)

2008年度  システム(ver.3)でのバックテスト及びフォアードテスト
 データはミニを参照

  月     損益       勝敗
 1月> +278,000 : 14勝 3敗
 2月> +128,000 : 15勝 4敗
 3月> +163,500 : 14勝 4敗
 4月> +106,500 : 11勝 6敗
 5月> +157,000 : 11勝 3敗 1分
 6月> + 96,500 : 14勝 4敗     
 7月> + 98,500 : 11勝 7敗 2分     
 8月> + 62,000 : 14勝 6敗
 9月> + 30,000 : 11勝 8敗     
10月> +350,500 : 17勝 5敗    
11月> + 60,000 :  8勝 8敗       
12月> + 81,500 : 10勝10敗       

損益合計 : +1,612,000
勝敗 : 150勝 68敗 3分
勝率 : 67.9%
最大ドローダウン : −46,500
PF : 3.26

*******************************

以下のデータはラージを参照、ミニ1ロットでの運用を仮定したものです。

 年度       損益   最大ドローダウン 勝率      勝敗
2001年:+1,482,000:−48,000:65.7%:142勝67敗7分
2002年:+  643,000:−88,000:61.8%:136勝74敗10分
2003年:+  566,000:−72,000:63.2%:127勝70敗4分
2004年:+  518,000:−38,000:59.4%:104勝61敗10分
2005年:+  474,000:−50,000:61.3%:100勝54敗9分
2006年:+  704,000:−70,000:64.5%:111勝54敗7分
2007年:+  771,000:−73,000:61.3%:114勝66敗6分


平均   :+  736,857:−62,714:62.6%:119勝64敗8分
PF : 2.29



ロスカットについては基本的になしとしています。


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【 2008/10/11 19:55 】

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